r - 使用嵌套循环从 ARIMA 中提取 AIC

In lại 作者：行者123 更新时间：2023-12-02 02:40:10 33 4

code: storage1 <- numeric(16) for (p in 0:3){

> for (q in 0:3){
>  
> storage1[p] <- arima(x,order=c(p,0,q), method="ML")} } storage1$aic

apply(expand.grid(p, q), 1, function(i) arima(d1$cnt, order = c(i[1], 0, i[2]), method = "ML")$aic)

#[1] 47222.43 38589.14 36935.33 36118.44 42569.73 35183.35 35141.13 35143.02 39448.38 35142.96 35142.58 35142.60

33 4 0

• 使用来自不同数据的 auto.arima 的参数对数据运行 ARIMA 模型

  我想获取完整数据模型的参数，然后使用这些参数针对数据的“样本内”运行模型，但我不知道该怎么做。 例如; data<-c(79160.56266,91759.73029,91186.47551,1063

• R 库 forecast::auto.arima vs fable:ARIMA 有什么区别？

  在线文档表明引擎盖下的算法与估计 (s)Arima 模型相同。在一些测试中，使用 Kaggle 数据集，我有不同的模型:ARIMA 函数显示了一个 sArima，auto.arima 只有 Arima

• r - 使用 auto.Arima() 和 xreg 进行 ARIMA 预测

  我正在从事预测商店销售的项目以学习预测。到目前为止，我已经成功地使用了简单的 auto.Arima() 函数进行预测。但是为了使这些预测更准确，我可以使用协变量。我已经定义了协变量，例如假期，在这篇文

• r - 对于不同的 arima 模拟组合，在 r 中获得第一个真实顺序之前，如何计算 arima 顺序不正确的次数

  大多数时候运行 arima.sim() 函数来模拟 arima mosel 的特定顺序，但是当通过 auto 检查此类模拟时间序列数据时。 arima() 函数，它通常不会与 arima.sim()

• r - auto arima : r and python suggest different arima models for same data, 为什么？

  我曾尝试在 python 中同时在 R 上使用 auto arima 获取相同的数据，但得到了不同的 ARIMA 模型选择是具有不同 AIC 的最佳模型。你能告诉我为什么我从两种语言中得到具有不同 A

• r - 使用 arima.sim 模拟带有 R 漂移的 ARIMA 1,1,1

  我正在尝试使用 ARIMA sim 包来模拟具有漂移的 ARIMA 模拟。我的问题是我似乎无法让它工作。 我需要得到这样的东西: enter image description here 我的代码正在

• r - ARIMA 常数的标准误差

  我正在尝试手动计算 ARIMA 模型中常量的标准误差(如果包含)。我引用了 Box 和 Jenkins (1994) 的文本，特别是第 7.2 节，但我的理解是这里提到的方法仅计算 ARIMA 参数的

• r - ARIMA 拟合值

  您好，我想知道是否可以仅提取 ARIMA 模型的值？每当我只查找它创建的一组值时，我都无法在它创建的列表中找到它们。我看到残差、系数等，但值在哪里。我知道我可能会误解 ARIMA 在 R 中所做的事情

• r - 指定季节性 ARIMA

  我有一些 forecast::Arima 语法问题。如果我知道季节性 ARIMA 在统计上是正确的，因为它是 auto.arima 的结果，我如何修复以下 Arima 函数使其具有与 auto.ari

• python - ARIMA 超出统计模型中的样本预测？

  我有一个时间序列预测问题，我正在使用 statsmodels python 包来解决。使用 AIC 标准进行评估，结果证明最优模型相当复杂，类似于 ARIMA(27,1,8) [我没有对参数空间进行详

• python - ARIMA 模型的逆平稳性

  如何反转平稳性并将日期重新应用于数据以进行绘图？ 源代码: https://nbviewer.jupyter.org/github/robbiemu/location-metric-data/blob

• Python ARIMA 外生变量样本外

  我试图在包含外生变量的 python statsmodels ARIMA 包中预测时间序列，但无法找出在预测步骤中插入外生变量的正确方法。参见 here对于文档。 import numpy as np

• python - ARIMA 模型的不可逆

  我正在尝试编写代码来生成一系列 arima 模型并比较不同的模型。代码如下。 p=0 q=0 d=0 pdq=[] aic=[] for p in range(6): for d in ran

• r - 寓言包 ARIMA 算法是否能够并行工作？

  我正在尝试使用 fable 包为 1000 家商店创建预测。 fable 包是否像 forecast 函数一样并行工作？ 非常感谢 最佳答案 您可以使用来自 future 包的 plan() 并行模型

• python - 趋势的 ARIMA 顺序

  我正在尝试拟合 ARIMA 模型。我有 3 个月的数据，它每分钟显示 count(float)。我应该为 arima.fit() 传递哪个顺序？我需要预测每一分钟。 最佳答案 基本的 ARIMA(p,

• r - 使用额外回归量预测 ARIMA 模型

  假设我有一些如下的时间序列，我想预测 c1一步一个头，在 R 中这样做非常简单和容易: testurl = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jtpQa

• r - 使用 Arima 模型预测不在序列结束之前的时期的值

  我正在生成带有外部回归器的 Arima 模型。假设我有 观察。 predict.Arima函数来自 forecast包只是对 进行预测n + 1 观察。 我需要对 进行预测值(系列的最后一个值)，改变

• R:使用现有数据的参数生成季节性 ARIMA 时间序列模型

  我有一个计数时间序列数据，我可以用它来确定基础随机过程的参数。例如说我有一个 SARIMA (p,d,q)(P,D,Q)[S] 季节性 ARIMA 模型。 如何使用它来生成新的计数时间序列数据集？ 更

• Python Auto ARIMA 模型无法正常工作

  我创建了一个带有有效 DatetimeIndex 的 Pandas DataFrame df.index = df.timestamp df = df.resample("10Min", how="m

• r - 模拟季节性 ARIMA 模型的问题

  我正在尝试通过以下命令使用 R 中的预测包从季节性 arima 模型生成模拟: simulate(model_temp) 哪里model_temp是应用 arima() 的结果函数到我观察到的时间序列